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省重点무료 바카라肖和录副教授在国际知名期刊Omega-International Journal of Management Science上发表重要成果

作者:发布时间:2023年03月01日 20:22点击:

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省重点무료 바카라肖和录副教授的论文“Big data and portfolio optimization: A novel approach integrating DEA with multiple data sources”发表于国际知名期刊Omega-International Journal of Management Science2021年,104卷)ABS 3星)。

作者爬取社交媒体和新闻等文本数据,利用情感词典法来构造股票投资价值评价指标。其次,利用DEA方法从历史收益表现、资产相关性和投资者情绪三方面来评价股票的投资价值,将所得DEA效率作为股票选择的评判依据,提出股票选择方案。结合支持向量机和多个数据源来预测股票价格的未来走势,进而设计投资组合策略。选取沪深300指数成分股作为构造投资组合的备选资产,利用窗口滚动方法对所提出选股方案和投资组合策略进行样本外检验。实证结果表明:相比于传统的最小方差投资组合策略和等权重策略,作者提出的投资组合策略具有好的样本外表现;多源数据驱动的选股方案能够有效改进投资策略的样本外绩效。该研究成果为文本数据挖掘、投资策略构建提供了重要的技术支持和决策参考。

论文网络链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048321000888


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